Durbin-Watson 检验,又称 DW 检验,是用来检验回归分析中残差的自相关性的。 假设残差为 由于 若没有通过 DW 检验,则需要修改模型或对数据进行处理。 参考资料: https://en.wikipedia.org/wiki/Durbin%E2%80%93Watson_statistic
et,各残差的相关性方程用
et=ρet−1+vt,检验的原假设为:
ρ=0,备选假设:
ρ=0,检验统计量:
d=∑t=1Tet2∑t=2T(et−et−1)2
d 近似等于
2(1−ρ),所以该统计量值越接近 2 越好,一般在 1~3 之间说明没问题,小于 1 这说明残差存在自相关性(有临界值表可以查)。
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